PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THW с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности THW и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции THW превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.44% соответственно.

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с PCNTHW с AWPTHW с CGFIXTHW с ABEMX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий THW и AHSAX

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

THW vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.03

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

5.81

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между THW и AHSAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и AHSAX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THW и AHSAX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THWAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-46.23%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.67%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-45.04%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-45.04%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-29.98%

+23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-14.61%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.98%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и AHSAX

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THWAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.45%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.68%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.52%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

24.28%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.38%

-2.20%