PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THU.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THU.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

THU.TO (TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds. THU.TO is actively managed, while XUSC.TO is passively managed. Over the past year, THU.TO returned 17.33% vs 22.84% for XUSC.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности THU.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THU.TO показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.33%.

THU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.52%
1 год
17.33%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.34%

XUSC.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
8.57%
С начала года
12.33%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THU.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
THU.TO
TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF		8.52%15.44%5.61%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.33%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between THU.TO and XUSC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between THU.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с THU.TO:
THU.TO с COW.TOTHU.TO с DRFU.TOTHU.TO с FLUS.TOTHU.TO с QUU.TOTHU.TO с RUD.TOTHU.TO с SMVP.TOTHU.TO с TBAL.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

THU.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THU.TO
Ранг доходности на риск THU.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THU.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THU.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THU.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THU.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THU.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THU.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.89

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.67

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.02

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

10.85

-3.09

THU.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THU.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THU.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THU.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка THU.TO за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THU.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THU.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-18.31%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.60%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.02%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.59%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.11%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THU.TO и XUSC.TO

Текущая волатильность для TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) составляет 3.24%, в то время как у iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что THU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THU.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.56%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.47%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.13%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.64%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.64%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THU.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность THU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XUSC.TO в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
THU.TO
TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF		0.98%1.05%1.25%1.20%1.42%1.00%1.28%1.21%1.66%1.54%1.37%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.95%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THU.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THU.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор