Сравнение THRO с LOTI
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности THRO и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.63%.
THRO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 12.78% | 1.88% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.63% | 0.44% |
Correlation
The correlation between THRO and LOTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. LOTI — Ранг доходности на риск
THRO
LOTI
Сравнение THRO c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок THRO и LOTI
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -4.42% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.53% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -1.34% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 5.67% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 5.67% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 5.67% | +13.05% |
Сравнение комиссий THRO и LOTI
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и LOTI
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности LOTI в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and LOTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.16% for THRO.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для THRO и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор