Сравнение THRO с DOUG
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while DOUG (Douglas Elliman Inc.) is a stock. Over the past 3 years, THRO returned 24.41%/yr vs -14.70%/yr for DOUG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRO и DOUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у DOUG с доходностью -28.27%.
THRO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOUG
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -28.27%
- 6 месяцев
- -36.33%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и DOUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 12.78% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | -0.23% |
DOUG Douglas Elliman Inc. | -28.27% | 41.92% | -43.39% | -20.91% | -63.17% | -5.19% |
Correlation
The correlation between THRO and DOUG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. DOUG — Ранг доходности на риск
THRO
DOUG
Сравнение THRO c DOUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | DOUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.72 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -1.41 | +12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | DOUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.52 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.48 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок THRO и DOUG
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DOUG в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и DOUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | DOUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -90.26% | +63.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -49.84% | +38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -66.45% | +47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -84.09% | +83.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -72.85% | +66.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 25.42% | -22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и DOUG
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.47%, в то время как у Douglas Elliman Inc. (DOUG) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | DOUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 21.11% | -17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 51.56% | -41.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 68.58% | -55.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 71.37% | -52.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 71.37% | -52.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и DOUG
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DOUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOUG Douglas Elliman Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.31% | 4.91% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and DOUG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOUG has higher volatility (21.11%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs DOUG's -90.26%.
THRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRO и DOUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор