PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с DOUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с DOUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Douglas Elliman Inc. (DOUG).

THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и DOUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и DOUG

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%15.04%32.03%24.40%-17.85%-0.23%
DOUG
Douglas Elliman Inc.		-30.80%41.92%-43.39%-20.91%-63.17%-5.19%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у DOUG с доходностью -30.80%.

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOUG

1 день
0.61%
1 месяц
-28.70%
С начала года
-30.80%
6 месяцев
-42.86%
1 год
-4.09%
3 года*
-17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Douglas Elliman Inc.

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO
Часто сравнивают с DOUG:
DOUG с SBGIDOUG с SPY

Доходность на риск

THRO vs. DOUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DOUG
Ранг доходности на риск DOUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOUG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOUG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c DOUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRODOUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.06

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.48

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.07

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

-0.19

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. DOUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа DOUG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и DOUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRODOUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.06

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.50

+1.04

Корреляция

Корреляция между THRO и DOUG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и DOUG

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как DOUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
DOUG
Douglas Elliman Inc.		0.00%0.00%0.00%3.31%4.91%

Просадки

Сравнение просадок THRO и DOUG

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DOUG в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и DOUG.

Загрузка...

Показатели просадок

THRODOUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-90.26%

+63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-48.55%

+37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-84.65%

+77.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-72.43%

+65.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

18.88%

-16.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и DOUG

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у Douglas Elliman Inc. (DOUG) волатильность равна 33.38%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THRODOUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

33.38%

-27.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

49.00%

-38.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

77.04%

-58.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

71.57%

-52.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

71.57%

-52.68%