Сравнение THRO с DOUG
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while DOUG (Douglas Elliman Inc.) is a stock. Over the past 3 years, THRO returned 22.38%/yr vs -6.10%/yr for DOUG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRO и DOUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у DOUG с доходностью -24.89%.
THRO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOUG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -27.05%
- 1 год
- -28.80%
- 3 года*
- -6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и DOUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 9.66% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | -0.85% |
DOUG Douglas Elliman Inc. | -24.89% | 41.92% | -43.39% | -20.91% | -63.17% | 15.00% |
Correlation
The correlation between THRO and DOUG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. DOUG — Ранг доходности на риск
THRO
DOUG
Сравнение THRO c DOUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRO | DOUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.58 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | -1.06 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRO и DOUG
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DOUG в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и DOUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | DOUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -90.26% | +63.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -49.84% | +38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -66.45% | +47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -83.34% | +80.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -72.92% | +66.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 27.11% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и DOUG
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.67%, в то время как у Douglas Elliman Inc. (DOUG) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | DOUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 10.94% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 51.28% | -40.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 68.28% | -54.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 71.75% | -52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 71.75% | -52.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и DOUG
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как DOUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOUG Douglas Elliman Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.31% | 4.91% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.26% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and DOUG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOUG has higher volatility (10.94%) compared to THRO (5.67%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs DOUG's -90.26%.
THRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRO и DOUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор