PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с TQCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THPGX с TQCAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THPGX (Thompson LargeCap Fund) and TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, THPGX returned 20.97%/yr vs 16.29%/yr for TQCAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. THPGX charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for TQCAX.

Доходность

Сравнение доходности THPGX и TQCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у TQCAX с доходностью 9.85%.

THPGX

1 день
0.01%
1 месяц
-1.79%
С начала года
9.17%
6 месяцев
7.98%
1 год
32.58%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.03%
10 лет*
14.99%

TQCAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.83%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THPGX и TQCAX

2026 (YTD)20252024202320222021
THPGX
Thompson LargeCap Fund		9.17%27.10%17.14%22.06%-15.78%9.75%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		9.85%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%

Correlation

The correlation between THPGX and TQCAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between THPGX and TQCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

Touchstone Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с FGIPXTHPGX с FLCOX
Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с SENCXTQCAX с HDCTXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TMCPXTQCAX с TEGAXTQCAX с SAGWX

Доходность на риск

THPGX vs. TQCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c TQCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THPGXTQCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.02

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.87

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.79

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

10.82

+5.08

THPGX vs. TQCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQCAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и TQCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THPGX и TQCAX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки TQCAX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и TQCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THPGXTQCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-18.84%

-46.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.37%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-15.96%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.46%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.70%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.89%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и TQCAX

Thompson LargeCap Fund (THPGX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что THPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THPGXTQCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.13%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.63%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

10.22%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

14.67%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.67%

+5.22%

Сравнение комиссий THPGX и TQCAX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TQCAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и TQCAX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности TQCAX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.13%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		5.89%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THPGX and TQCAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THPGX has higher volatility (3.76%) compared to TQCAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, THPGX dropped -65.52% vs TQCAX's -18.84%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THPGX и TQCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор