Сравнение THOPX с CSDAX
THOPX (Thompson Bond Fund) and CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, THOPX returned 3.84%/yr vs 2.61%/yr for CSDAX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THOPX charges 0.71%/yr vs 0.76%/yr for CSDAX.
Доходность
Сравнение доходности THOPX и CSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у CSDAX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции CSDAX по среднегодовой доходности: 3.84% против 2.61% соответственно.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.84%
- Всё время*
- 4.35%
CSDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.61%
- Всё время*
- 3.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
THOPX Thompson Bond Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам THOPX и CSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 1.62% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 0.71% | 6.22% | 5.00% | 6.58% | -5.36% | 0.88% | 4.52% | 6.21% | 0.05% | 2.17% |
Correlation
The correlation between THOPX and CSDAX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2002 г. | 0.55 |
The correlation between THOPX and CSDAX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THOPX vs. CSDAX — Ранг доходности на риск
THOPX
CSDAX
Сравнение THOPX c CSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THOPX | CSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.88 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 6.80 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THOPX и CSDAX
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки CSDAX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и CSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THOPX | CSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -9.96% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -1.51% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -1.51% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -8.14% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -9.96% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.71% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и CSDAX
Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THOPX | CSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.48% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.58% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.96% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.41% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.32% | -0.12% |
Сравнение комиссий THOPX и CSDAX
THOPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CSDAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и CSDAX
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CSDAX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 3.97% | 4.42% | 4.28% | 3.24% | 1.95% | 2.25% | 2.58% | 2.79% | 2.67% | 1.84% | 2.07% | 1.84% |
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
THOPX and CSDAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THOPX has higher volatility (0.60%) compared to CSDAX (0.48%). In terms of maximum drawdown, THOPX dropped -19.45% vs CSDAX's -9.96%.
THOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THOPX и CSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор