PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOIX с TGVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THOIX с TGVAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) and TGVAX (Thornburg International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Thornburg. Over the past 10 years, THOIX returned 13.80%/yr vs 11.00%/yr for TGVAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. THOIX charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for TGVAX.

Доходность

Сравнение доходности THOIX и TGVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THOIX показывает доходность 9.34%, а TGVAX немного ниже – 8.90%. За последние 10 лет акции THOIX превзошли акции TGVAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 11.00% соответственно.

THOIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.55%
1 год
31.62%
3 года*
24.09%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.80%

TGVAX

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.92%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THOIX и TGVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund		9.34%41.04%13.08%16.26%-10.12%14.72%22.50%28.74%-20.72%22.03%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		8.90%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%

Correlation

The correlation between THOIX and TGVAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.81

The correlation between THOIX and TGVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Global Opportunities Fund

Thornburg International Equity Fund

Часто сравнивают с THOIX:
THOIX с PRNEXTHOIX с THIMXTHOIX с SGENXTHOIX с TVAFXTHOIX с TINGXTHOIX с LTMFXTHOIX с TIBAX
Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с BTSGTGVAX с SPEUTGVAX с LVHITGVAX с SPY

Доходность на риск

THOIX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOIX
Ранг доходности на риск THOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOIX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THOIXTGVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.85

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.57

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.27

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

7.95

+8.31

THOIX vs. TGVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOIX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа TGVAX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOIX и TGVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THOIX и TGVAX

Максимальная просадка THOIX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOIX и TGVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THOIXTGVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-56.44%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-10.34%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-12.00%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-39.96%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-39.96%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.93%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-12.44%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.95%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности THOIX и TGVAX

Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Thornburg International Equity Fund (TGVAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что THOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THOIXTGVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.50%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.71%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.69%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.55%

+0.88%

Сравнение комиссий THOIX и TGVAX

THOIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOIX и TGVAX

Дивидендная доходность THOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TGVAX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.25%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund		5.87%6.42%5.70%5.70%4.00%14.39%6.70%1.47%2.65%0.67%0.82%0.59%

Часто задаваемые вопросы

THOIX and TGVAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THOIX has higher volatility (4.58%) compared to TGVAX (3.95%). In terms of maximum drawdown, THOIX dropped -64.58% vs TGVAX's -56.44%.

THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THOIX и TGVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор