Сравнение THMZ с AGMI
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - THMZ is a Global Equities fund actively managed by Lazard, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. THMZ is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, THMZ returned 15.10% vs 112.77% for AGMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.
THMZ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 112.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 3.26% | 31.76% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.60% | 156.91% |
Correlation
The correlation between THMZ and AGMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. AGMI — Ранг доходности на риск
THMZ
AGMI
Сравнение THMZ c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMZ | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.41 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 9.21 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.32 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок THMZ и AGMI
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -33.26% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -33.26% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -22.35% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -9.14% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 12.29% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и AGMI
Текущая волатильность для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) составляет 4.23%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что THMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 17.62% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 40.98% | -28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 48.95% | -33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 44.04% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 44.04% | -25.32% |
Сравнение комиссий THMZ и AGMI
THMZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и AGMI
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AGMI в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.12% | 4.43% | 1.81% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.41% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and AGMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.62%) compared to THMZ (4.23%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 15.10% for THMZ. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, THMZ has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for THMZ.
AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.41% for THMZ.
THMZ is categorized as Global Equities, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: Lazard and Themes. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор