PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THLV с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности THLV и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


THLV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.29%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и IBIC


2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
9.49%10.50%9.52%3.35%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between THLV and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.03

The correlation between THLV and IBIC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


THOR Equal Weight Low Volatility ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

THLV vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THLVIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

17.27

-14.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

67.45

-59.07

THLV vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THLVIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

5.05

-3.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.49

-2.61

Просадки

Сравнение просадок THLV и IBIC

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


THLVIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-0.90%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-0.26%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.13%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.10%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.07%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и IBIC

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


THLVIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.33%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

0.67%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

0.90%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

1.58%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

1.58%

+10.15%

Сравнение комиссий THLV и IBIC

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и IBIC

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM2025202420232022
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.62%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы


THLV and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.45%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, THLV leads with 18.29% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THLV has performed better with a 18.29% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.62% for THLV.

THLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: THOR and iShares. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор