Сравнение THHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 3.04% против 6.88% соответственно.
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THHYX и PRCPX
THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
THHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
THHYX
PRCPX
Сравнение THHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.49 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 5.55 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.93 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.86 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 22.46 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.49 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между THHYX и PRCPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THHYX и PRCPX
Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок THHYX и PRCPX
Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -23.07% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -3.03% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.83% | -14.34% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.83% | -23.07% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.24% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -3.16% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.66% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности THHYX и PRCPX
Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.24% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.48% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.12% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.79% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.45% | -1.77% |