Сравнение THHYX с FOCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).
THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THHYX и FOCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THHYX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 3.04% против 8.16% соответственно.
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THHYX и FOCIX
THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.
Доходность на риск
THHYX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
THHYX
FOCIX
Сравнение THHYX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THHYX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.88 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.25 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.10 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 4.45 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THHYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.88 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между THHYX и FOCIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THHYX и FOCIX
Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FOCIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок THHYX и FOCIX
Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и FOCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THHYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -18.78% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -7.32% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.83% | -12.36% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.83% | -18.61% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.35% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.81% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.84% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности THHYX и FOCIX
Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THHYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.33% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 5.68% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 9.27% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 9.74% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 9.18% | -5.50% |