PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THE.TO с ZDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THE.TO с ZDM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO).

THE.TO и ZDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THE.TO и ZDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THE.TO и ZDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.09%21.73%12.21%18.48%-6.72%21.04%1.71%20.59%-7.76%15.46%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, THE.TO показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у ZDM.TO с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THE.TO имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции ZDM.TO немного отстают с 10.59%.

THE.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.25%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.72%
10 лет*
10.79%

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с TCSH.TOTHE.TO с QDXH.TOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEO
Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий THE.TO и ZDM.TO

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

THE.TO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THE.TO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THE.TOZDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

5.96

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THE.TO vs. ZDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THE.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDM.TO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THE.TO и ZDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THE.TOZDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между THE.TO и ZDM.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THE.TO и ZDM.TO

Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ZDM.TO в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.55%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%0.00%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%

Просадки

Сравнение просадок THE.TO и ZDM.TO

Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, примерно равная максимальной просадке ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и ZDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

THE.TOZDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.08%

-33.13%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.25%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-15.63%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.08%

-33.13%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.97%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.16%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THE.TO и ZDM.TO

Текущая волатильность для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) составляет 6.11%, в то время как у BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THE.TOZDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.56%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.79%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.82%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.63%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.80%

-0.76%