PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THDIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THDIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности THDIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THDIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THDIX
Thornburg Developing World Fund		2.27%27.84%5.80%6.61%-25.52%-2.67%22.98%29.95%-14.88%35.86%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, THDIX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции THDIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.39% соответственно.

THDIX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.64%
С начала года
2.27%
6 месяцев
6.35%
1 год
30.08%
3 года*
12.14%
5 лет*
0.65%
10 лет*
7.05%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Developing World Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с THDIX:
THDIX с VWOTHDIX с THIMXTHDIX с LTMFXTHDIX с TSIIXTHDIX с CEMFXTHDIX с EITEXTHDIX с EMPTX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий THDIX и LZEMX

И THDIX, и LZEMX имеют комиссию равную 1.06%.

THDIX
Thornburg Developing World Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

THDIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THDIX
Ранг доходности на риск THDIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THDIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THDIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THDIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THDIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.95

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.72

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.86

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

14.21

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THDIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THDIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THDIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.95

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между THDIX и LZEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и LZEMX

Дивидендная доходность THDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THDIX
Thornburg Developing World Fund		3.44%3.52%2.90%2.05%1.77%0.00%0.15%1.52%1.31%0.74%0.55%0.69%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок THDIX и LZEMX

Максимальная просадка THDIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THDIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

THDIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-60.08%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.42%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-30.55%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-44.08%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-9.04%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-16.71%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.89%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и LZEMX

Thornburg Developing World Fund (THDIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что THDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THDIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.23%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

9.72%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

14.30%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.11%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.34%

+0.57%