PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THCGX с TVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THCGX с TVAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - THCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thornburg, while TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THCGX returned 9.06%/yr vs 8.67%/yr for TVAFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.31% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THCGX и TVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THCGX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у TVAFX с доходностью 9.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THCGX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции TVAFX немного отстают с 8.67%.

THCGX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.06%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.27%
3 года*
14.15%
5 лет*
1.45%
10 лет*
9.06%

TVAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THCGX и TVAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		12.06%4.31%19.67%19.56%-34.19%-4.97%41.70%28.95%-2.56%23.91%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.96%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%

Correlation

The correlation between THCGX and TVAFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.89

The correlation between THCGX and TVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с THCGX:
THCGX с FOCPXTHCGX с TSSIXTHCGX с CHASXTHCGX с MEIFXTHCGX с AQEIXTHCGX с LTMFXTHCGX с ACIHX
Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSSIXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX

Доходность на риск

THCGX vs. TVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THCGX
Ранг доходности на риск THCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THCGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THCGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THCGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THCGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THCGX c TVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THCGXTVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.90

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.36

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.53

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

4.64

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THCGX vs. TVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THCGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TVAFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THCGX и TVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THCGXTVAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.90

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок THCGX и TVAFX

Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TVAFX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и TVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THCGXTVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-59.41%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-9.42%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.25%

-28.38%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.67%

-46.05%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.67%

-46.05%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-15.27%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-13.67%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.10%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности THCGX и TVAFX

Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THCGXTVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.22%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.66%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

15.99%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

28.91%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.15%

24.64%

+5.51%

Сравнение комиссий THCGX и TVAFX

И THCGX, и TVAFX имеют комиссию равную 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THCGX и TVAFX

Ни THCGX, ни TVAFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.25%6.23%9.32%0.00%0.00%0.00%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%

Часто задаваемые вопросы

THCGX and TVAFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THCGX has higher volatility (4.14%) compared to TVAFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs TVAFX's -59.41%.

THCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THCGX и TVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор