Сравнение THCGX с THOIX
THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both mutual funds - THCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thornburg, while THOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THCGX returned 9.16%/yr vs 13.37%/yr for THOIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THCGX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности THCGX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCGX показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у THOIX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции THCGX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.37% соответственно.
THCGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 9.16%
THOIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам THCGX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 13.14% | 4.31% | 19.67% | 19.56% | -34.19% | -4.97% | 41.70% | 28.95% | -2.56% | 23.91% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.07% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between THCGX and THOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between THCGX and THOIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCGX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
THCGX
THOIX
Сравнение THCGX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THCGX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.68 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 20.25 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THCGX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.67 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок THCGX и THOIX
Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCGX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -64.58% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -8.62% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -13.71% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | -30.18% | -33.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | -35.22% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -0.57% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -11.47% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.99% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCGX и THOIX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCGX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.39% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 8.37% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 11.00% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 16.42% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 17.52% | +12.63% |
Сравнение комиссий THCGX и THOIX
THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCGX и THOIX
THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.63% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
THCGX and THOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCGX has higher volatility (3.95%) compared to THOIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCGX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор