Сравнение THCGX с CPEAX
THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, THCGX returned 9.06%/yr vs 13.18%/yr for CPEAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. THCGX charges 1.31%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.
Доходность
Сравнение доходности THCGX и CPEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCGX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции THCGX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.18% соответственно.
THCGX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 9.06%
CPEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 23.03%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам THCGX и CPEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 12.06% | 4.31% | 19.67% | 19.56% | -34.19% | -4.97% | 41.70% | 28.95% | -2.56% | 23.91% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 26.06% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
Correlation
The correlation between THCGX and CPEAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between THCGX and CPEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCGX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск
THCGX
CPEAX
Сравнение THCGX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THCGX | CPEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.23 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 12.01 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THCGX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.75 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок THCGX и CPEAX
Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и CPEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCGX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -34.39% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -12.61% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -26.28% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | -26.28% | -37.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | -34.39% | -29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | 0.00% | -33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -5.30% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.39% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCGX и CPEAX
Текущая волатильность для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) составляет 4.14%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что THCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCGX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 9.31% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 18.12% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 21.78% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 20.26% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 20.64% | +9.51% |
Сравнение комиссий THCGX и CPEAX
THCGX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии CPEAX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCGX и CPEAX
THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 12.49% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THCGX and CPEAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPEAX has higher volatility (9.31%) compared to THCGX (4.14%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs CPEAX's -34.39%.
CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCGX и CPEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор