PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity I (TGVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.08%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.15%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TGVIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.54%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.17%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с TINGXTGVIX с DODFXTGVIX с THIMXTGVIX с TSIIXTGVIX с LTMFXTGVIX с SWRLXTGVIX с VTMGX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TGVIX и SIMYX

TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

TGVIX
Thornburg International Equity I
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TGVIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.57

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.79

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

10.56

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между TGVIX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVIX и SIMYX

Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.56%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVIX и SIMYX

Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-32.14%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.55%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-25.06%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-5.81%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-6.14%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.26%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVIX и SIMYX

Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.00%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.43%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

12.61%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

11.33%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.25%

+4.39%