PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с TCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 17.80% против 9.20% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SWRLXTGVFX с SENCX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX

Сравнение комиссий TGVFX и TCVIX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXTCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.65

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.86

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCVIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между TGVFX и TCVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и TCVIX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TCVIX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и TCVIX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-41.89%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-12.52%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-19.37%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-41.89%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-5.54%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-5.43%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.02%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и TCVIX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.84%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.26%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

17.67%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

17.14%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

19.13%

+4.37%