PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с TVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVAX с TVAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGVAX (Thornburg International Equity Fund) and TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - TGVAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TGVAX returned 10.41%/yr vs 8.67%/yr for TVAFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGVAX charges 1.25%/yr vs 1.31%/yr for TVAFX.

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и TVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у TVAFX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции TVAFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.67% соответственно.

TGVAX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
13.27%
1 год
24.24%
3 года*
20.74%
5 лет*
8.82%
10 лет*
10.41%

TVAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVAX и TVAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		11.56%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.96%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%

Correlation

The correlation between TGVAX and TVAFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.67

Over the past year, the correlation between TGVAX and TVAFX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с BTSGTGVAX с SPEUTGVAX с LVHITGVAX с SPY
Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSSIXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX

Доходность на риск

TGVAX vs. TVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c TVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXTVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.90

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.36

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.53

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

4.64

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. TVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TVAFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и TVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXTVAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.90

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и TVAFX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, примерно равная максимальной просадке TVAFX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и TVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVAXTVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-59.41%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.42%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.00%

-28.38%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-46.05%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-46.05%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-15.27%

+14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-13.67%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и TVAFX

Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVAXTVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.22%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.66%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.99%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

28.91%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

24.64%

-7.92%

Сравнение комиссий TGVAX и TVAFX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TVAFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и TVAFX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.18%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGVAX and TVAFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVAX has higher volatility (3.80%) compared to TVAFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, TGVAX dropped -56.44% vs TVAFX's -59.41%.

TGVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVAX и TVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор