PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с THDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с THDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и THDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и THDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
THDIX
Thornburg Developing World Fund		2.27%27.84%5.80%6.61%-25.52%-2.67%22.98%29.95%-14.88%35.86%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у THDIX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции THDIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.05% соответственно.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

THDIX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.64%
С начала года
2.27%
6 месяцев
6.35%
1 год
30.08%
3 года*
12.14%
5 лет*
0.65%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Thornburg Developing World Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с BTSGTGVAX с VFIAX
Часто сравнивают с THDIX:
THDIX с VWOTHDIX с THIMXTHDIX с LTMFXTHDIX с TSIIXTHDIX с CEMFXTHDIX с EAEMXTHDIX с EITEX

Сравнение комиссий TGVAX и THDIX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии THDIX в 1.06%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
THDIX
Thornburg Developing World Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. THDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THDIX
Ранг доходности на риск THDIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THDIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THDIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THDIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c THDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXTHDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.45

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.47

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

9.50

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. THDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THDIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и THDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXTHDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между TGVAX и THDIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и THDIX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что сопоставимо с доходностью THDIX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
THDIX
Thornburg Developing World Fund		3.44%3.52%2.90%2.05%1.77%0.00%0.15%1.52%1.31%0.74%0.55%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и THDIX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки THDIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и THDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXTHDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-44.31%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.76%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-40.70%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-44.31%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-9.82%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-13.56%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.05%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и THDIX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Thornburg Developing World Fund (THDIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXTHDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.69%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.27%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.87%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.34%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.91%

-0.24%