Сравнение TGVAX с LTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. LTMFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 27 сент. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и LTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и LTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
LTMFX Thornburg Limited Term Municipal Fund | -0.20% | 5.74% | 1.84% | 3.83% | -5.27% | -0.18% | 2.97% | 3.81% | 1.00% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у LTMFX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции LTMFX по среднегодовой доходности: 9.85% против 1.38% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
LTMFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и LTMFX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LTMFX в 0.71%.
Доходность на риск
TGVAX vs. LTMFX — Ранг доходности на риск
TGVAX
LTMFX
Сравнение TGVAX c LTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | LTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.57 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.84 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | LTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и LTMFX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и LTMFX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности LTMFX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
LTMFX Thornburg Limited Term Municipal Fund | 3.25% | 4.28% | 3.60% | 2.11% | 1.62% | 1.27% | 1.54% | 1.78% | 1.83% | 1.64% | 1.57% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и LTMFX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки LTMFX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и LTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | LTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -8.40% | -48.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -2.95% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -8.40% | -31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -8.40% | -31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -1.81% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -1.64% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.65% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и LTMFX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | LTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 0.60% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 1.10% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 3.29% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 2.32% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 2.26% | +14.41% |