PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с LTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVAX с LTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGVAX (Thornburg International Equity Fund) and LTMFX (Thornburg Limited Term Municipal Fund) are both mutual funds - TGVAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while LTMFX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TGVAX returned 10.41%/yr vs 1.45%/yr for LTMFX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TGVAX charges 1.25%/yr vs 0.71%/yr for LTMFX.

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и LTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у LTMFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции LTMFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 1.45% соответственно.

TGVAX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
13.27%
1 год
24.24%
3 года*
20.74%
5 лет*
8.82%
10 лет*
10.41%

LTMFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.35%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVAX и LTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		11.56%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		0.89%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%3.81%1.00%2.29%

Correlation

The correlation between TGVAX and LTMFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.06

The correlation between TGVAX and LTMFX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Thornburg Limited Term Municipal Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с BTSGTGVAX с SPEUTGVAX с LVHITGVAX с SPY
Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с TSSIXLTMFX с TVAFXLTMFX с MEARLTMFX с THIMXLTMFX с THOIXLTMFX с TINGXLTMFX с MWTIX

Доходность на риск

TGVAX vs. LTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c LTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXLTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.80

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.72

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.90

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

7.11

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. LTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTMFX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и LTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXLTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.80

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и LTMFX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки LTMFX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и LTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVAXLTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-8.40%

-48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-1.96%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.00%

-2.95%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-8.40%

-31.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-8.40%

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.74%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-1.64%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.62%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и LTMFX

Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVAXLTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.63%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

1.28%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

1.59%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

2.35%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

2.27%

+14.45%

Сравнение комиссий TGVAX и LTMFX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LTMFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и LTMFX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности LTMFX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.22%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.18%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%

Часто задаваемые вопросы

TGVAX and LTMFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVAX has higher volatility (3.80%) compared to LTMFX (0.63%). In terms of maximum drawdown, TGVAX dropped -56.44% vs LTMFX's -8.40%.

LTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVAX и LTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор