PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с FINVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		4.40%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		3.01%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TGVAX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.55% соответственно.

TGVAX

1 день
1.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.50%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.00%

FINVX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с BTSGTGVAX с VFIAX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий TGVAX и FINVX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.72

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.82

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между TGVAX и FINVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и FINVX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FINVX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.39%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.87%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и FINVX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-42.48%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.38%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-27.13%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-42.48%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.25%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-9.11%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и FINVX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.00%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.08%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.70%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.63%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.01%

-1.33%