PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-13.47%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSG
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий TGVAX и FHLFX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.90

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.95

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.44

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между TGVAX и FHLFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и FHLFX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что сопоставимо с доходностью FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и FHLFX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-33.58%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.37%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-29.36%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-8.18%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-6.18%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.97%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и FHLFX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.63%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.01%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

17.06%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.82%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.63%

-0.96%