PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с CGGR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		4.40%33.81%11.24%15.77%-8.18%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -9.13%.

TGVAX

1 день
1.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.50%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.00%

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с BTSGTGVAX с VFIAX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий TGVAX и CGGR

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

TGVAX vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.70

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.15

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.13

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

4.07

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.70

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между TGVAX и CGGR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и CGGR

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.39%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и CGGR

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-28.90%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-15.13%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-11.45%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-7.94%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.21%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и CGGR

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 4.87%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.11%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.06%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

22.65%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

21.97%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.97%

-5.29%