PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRW с FSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGRW и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и FSST


2026 (YTD)20252024202320222021
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%5.58%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF
0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%

Доходность по периодам


TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*

FSST

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth Stock ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий TGRW и FSST

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSST в 0.59%.


Доходность на риск

TGRW vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRWFSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

TGRW vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRWFSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

Корреляция

Корреляция между TGRW и FSST составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и FSST

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF
0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и FSST


Загрузка...

Показатели просадок


TGRWFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и FSST


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGRWFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%