Сравнение TGRW с FSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST).
TGRW и FSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FSST - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 3000. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и FSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и FSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.02% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 5.58% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 21.40% | 25.49% | -18.30% | 12.81% |
Доходность по периодам
TGRW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и FSST
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSST в 0.59%.
Доходность на риск
TGRW vs. FSST — Ранг доходности на риск
TGRW
FSST
Сравнение TGRW c FSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | FSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Корреляция
Корреляция между TGRW и FSST составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и FSST
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.14% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и FSST
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и FSST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | — | — |