PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с FSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с FSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000. TGRW is actively managed, while FSST is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for FSST.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и FSST

2026 (YTD)20252024202320222021
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%5.58%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%

Correlation

The correlation between TGRW and FSST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between TGRW and FSST has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TGRW и FSST

Секторы
TGRW
FSST

Технологии

52.0%
29.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.5%

Здравоохранение

7.4%
10.2%

Финансовые услуги

5.6%
12.1%

Промышленность

4.6%
13.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.6%

Сырьевые материалы

0.7%
3.4%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Энергетика

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

TGRW
52.0%
FSST
29.6%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
FSST
11.7%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
FSST
11.5%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
FSST
10.2%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
FSST
12.1%

Промышленность

TGRW
4.6%
FSST
13.0%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
FSST
4.6%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
FSST
3.4%

Недвижимость

TGRW
0.6%
FSST
1.3%

Энергетика

TGRW

-

FSST
1.9%

Коммунальные услуги

TGRW

-

FSST
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FTQGX

Доходность на риск

TGRW vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWFSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWFSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок TGRW и FSST

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и FSST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

—

—

Сравнение комиссий TGRW и FSST

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSST в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и FSST

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and FSST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

FSST has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSST is Sustainable. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.59% for FSST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и FSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор