PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 8.78%/yr for ZBAL.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ZBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 8.47%.

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%5.36%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and ZBAL.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.84

The correlation between TGRO.TO and ZBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Доходность на риск

TGRO.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOZBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.41

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.49

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.47

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

14.58

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.92

-0.82

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и ZBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-20.75%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-5.81%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-9.43%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-16.32%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.17%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.38%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и ZBAL.TO

TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.08%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.61%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

8.38%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

8.72%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

994.74%

10.14%

+984.60%

Сравнение комиссий TGRO.TO и ZBAL.TO

TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TGRO.TO and ZBAL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ZBAL.TO.

TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZBAL.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: TD and BMO. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.18% for ZBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и ZBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор