Сравнение TGRNX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRNX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRNX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRNX и PGSIX
TGRNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
TGRNX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
TGRNX
PGSIX
Сравнение TGRNX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRNX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.64 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.84 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.63 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRNX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TGRNX и PGSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRNX и PGSIX
Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TGRNX и PGSIX
Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRNX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.85% | -22.28% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -3.85% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -21.57% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.49% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.62% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.26% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRNX и PGSIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRNX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.96% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 3.45% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 5.95% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.96% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.91% | -1.07% |