PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с TISVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and TISVX (Transamerica International Small Cap Value) are both mutual funds - TGRGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while TISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 7.63%/yr for TISVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for TISVX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у TISVX с доходностью 9.80%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

TISVX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.52%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.61%
1 год
17.06%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и TISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%14.39%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		9.80%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%17.98%

Correlation

The correlation between TGRGX and TISVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between TGRGX and TISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FIGSXTGRGX с FAOIXTGRGX с FAOSXTGRGX с IMOAXTGRGX с EPDPX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с VXUSTISVX с DISVXTISVX с IWMTISVX с HLMSX

Доходность на риск

TGRGX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXTISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.24

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.86

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.59

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

5.26

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TISVX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.24

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и TISVX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и TISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-38.08%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-10.94%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-14.00%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-36.52%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.93%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.29%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.30%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и TISVX

Transamerica International Focus (TGRGX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.10%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.18%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

14.03%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.84%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.89%

+2.41%

Сравнение комиссий TGRGX и TISVX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TISVX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и TISVX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TISVX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.07%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and TISVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRGX has higher volatility (4.32%) compared to TISVX (4.10%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs TISVX's -38.08%.

TISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и TISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор