PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGOPY с SSUMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TGOPY с SSUMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TGOPY (3i Group PLC ADR) and SSUMY (Sumitomo Corp ADR) are both stocks. TGOPY operates in Asset Management (Financial Services), while SSUMY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, TGOPY returned 16.53%/yr vs 24.16%/yr for SSUMY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGOPY и SSUMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGOPY показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у SSUMY с доходностью 14.53%.

TGOPY

1 день
3.29%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-28.83%
6 месяцев
-25.41%
1 год
-45.34%
3 года*
8.86%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—

SSUMY

1 день
0.03%
1 месяц
-18.73%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.03%
1 год
56.14%
3 года*
24.25%
5 лет*
24.16%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGOPY и SSUMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGOPY
3i Group PLC ADR		-28.83%-1.54%48.13%94.86%-2.38%30.67%8.74%49.49%-17.88%-0.91%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		14.53%62.35%1.75%30.25%13.31%10.42%-9.80%4.75%-17.14%17.44%

Correlation

The correlation between TGOPY and SSUMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.18

The correlation between TGOPY and SSUMY shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGOPY:

$31.55B

SSUMY:

$47.41B

EPS

TGOPY:

£3.45

SSUMY:

¥505.22

Коэффициент P/E

TGOPY:

1.68

SSUMY:

12.55

Коэффициент P/S

TGOPY:

3.11

SSUMY:

1.03

Коэффициент P/B

TGOPY:

0.76

SSUMY:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

TGOPY:

£5.58B

SSUMY:

¥7.44T

Валовая прибыль (12 мес.)

TGOPY:

£5.57B

SSUMY:

¥1.53T

EBITDA (12 мес.)

TGOPY:

£9.84B

SSUMY:

¥697.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3i Group PLC ADR

Sumitomo Corp ADR

Часто сравнивают с TGOPY:
TGOPY с III.LTGOPY с FXAIXTGOPY с VOOTGOPY с COKETGOPY с BRK-BTGOPY с SMHTGOPY с QQQ
Часто сравнивают с SSUMY:
SSUMY с ITOCYSSUMY с SPYSSUMY с MUFGSSUMY с MARUYSSUMY с EWJVSSUMY с MSFTSSUMY с VOO

Доходность на риск

TGOPY vs. SSUMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGOPY
Ранг доходности на риск TGOPY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGOPY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGOPY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGOPY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGOPY: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSUMY
Ранг доходности на риск SSUMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUMY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUMY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUMY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGOPY c SSUMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGOPYSSUMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.73

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.74

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.68

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

7.46

-9.12

TGOPY vs. SSUMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGOPY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SSUMY равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGOPY и SSUMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGOPY и SSUMY

Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки SSUMY в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и SSUMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGOPYSSUMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-68.39%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.74%

-21.05%

-31.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.74%

-28.69%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.74%

-32.33%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-18.73%

-29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-22.16%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.49%

7.55%

+19.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TGOPY и SSUMY

3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Sumitomo Corp ADR (SSUMY) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSUMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGOPYSSUMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

7.62%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.20%

28.13%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.78%

32.62%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.29%

27.12%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.31%

25.21%

+23.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGOPY и SSUMY

Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		0.00%1.27%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%3.94%3.97%
TGOPY
3i Group PLC ADR		3.40%2.42%1.83%2.23%14.27%2.62%2.70%3.04%1.66%0.75%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGOPY и SSUMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и Sumitomo Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
239.55M
1.99T
(TGOPY) Общая выручка
(SSUMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TGOPY значения в GBP, SSUMY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

TGOPY and SSUMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to SSUMY (7.62%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs SSUMY's -68.39%.

SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGOPY и SSUMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор