Сравнение TGLMX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 2.21% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и TGRNX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.
Доходность на риск
TGLMX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
TGLMX
TGRNX
Сравнение TGLMX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.02 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.18 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и TGRNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и TGRNX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и TGRNX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -17.85% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.47% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -17.85% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.94% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.32% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.69% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и TGRNX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.13% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.06% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 3.36% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.82% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.84% | +0.73% |