Сравнение TGLMX с SSASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и State Street Income Fund (SSASX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и SSASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и SSASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.57% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | 1.09% |
SSASX State Street Income Fund | -0.61% | 7.49% | -0.95% | 4.83% | -13.74% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.61%.
TGLMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
SSASX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и SSASX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.
Доходность на риск
TGLMX vs. SSASX — Ранг доходности на риск
TGLMX
SSASX
Сравнение TGLMX c SSASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | SSASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.37 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.12 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и SSASX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и SSASX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SSASX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.39% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
SSASX State Street Income Fund | 3.66% | 4.01% | 2.76% | 2.86% | 2.48% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и SSASX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и SSASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -19.65% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.12% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -5.84% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -9.83% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и SSASX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.60% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.76% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 4.82% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.56% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.56% | -0.99% |