PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с DBLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и DBLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и DBLFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
-0.95%7.54%3.04%6.44%-12.76%-0.34%5.61%7.99%-0.01%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям DBLFX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.09% соответственно.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

DBLFX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.42%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

DoubleLine Core Fixed Income Fund

Сравнение комиссий TGLMX и DBLFX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.


Доходность на риск

TGLMX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

DBLFX
Ранг доходности на риск DBLFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXDBLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

4.46

+0.55

TGLMX vs. DBLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLFX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и DBLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXDBLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.46

Корреляция

Корреляция между TGLMX и DBLFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и DBLFX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DBLFX в 4.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
4.40%4.87%5.22%4.66%3.99%3.12%3.17%3.42%3.35%2.90%2.95%3.59%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и DBLFX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и DBLFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXDBLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-17.09%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.86%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-17.09%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-17.09%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.54%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.58%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и DBLFX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXDBLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

3.96%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

5.20%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.27%

+1.30%