Сравнение TGLMX с DBLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и DBLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям DBLFX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.09% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и DBLFX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.
Доходность на риск
TGLMX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
TGLMX
DBLFX
Сравнение TGLMX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.35 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.46 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и DBLFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и DBLFX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DBLFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и DBLFX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и DBLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -17.09% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.86% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -17.09% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -17.09% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.54% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.58% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.86% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и DBLFX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.54% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.42% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 3.96% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.20% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.27% | +1.30% |