PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGGBX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGGBX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGGBX и DGFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGGBX
TCW Global Bond Fund
-1.43%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%5.35%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.


TGGBX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.31%
1 год
4.43%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.02%

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Global Bond Fund

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий TGGBX и DGFFX

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.


Доходность на риск

TGGBX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGGBX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGGBXDGFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.22

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.69

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.67

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.74

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.61

-3.49

TGGBX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DGFFX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGGBXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.22

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.53

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.48

-1.20

Корреляция

Корреляция между TGGBX и DGFFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGGBX и DGFFX

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGGBX
TCW Global Bond Fund
3.96%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGGBX и DGFFX

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и DGFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGGBXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-12.69%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.35%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-8.17%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-0.98%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.34%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.77%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TGGBX и DGFFX

TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGGBXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.78%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

1.43%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

3.31%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

2.38%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

2.60%

+3.15%