PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с BAFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с BAFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и BAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и BAFMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-11.85%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BAFMX с доходностью -8.93%.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX

Сравнение комиссий TGFRX и BAFMX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXBAFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.09

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.29

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.12

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

0.33

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. BAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BAFMX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и BAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXBAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.09

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Корреляция

Корреляция между TGFRX и BAFMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и BAFMX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности BAFMX в 80.17%

TTM20252024202320222021202020192018
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и BAFMX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки BAFMX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и BAFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXBAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-38.26%

-57.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-17.09%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-38.14%

-57.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-14.61%

-77.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-11.71%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

6.03%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и BAFMX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXBAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

5.76%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

11.86%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

21.34%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

20.56%

+772.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

22.52%

+538.64%