PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGFRX с ACRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и ACRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и ACRNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
ACRNX
Columbia Acorn Fund
-4.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.22%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у ACRNX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 13.73% против 7.83% соответственно.


TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

ACRNX

1 день
4.78%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.70%
1 год
15.31%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tanaka Growth Fund

Columbia Acorn Fund

Сравнение комиссий TGFRX и ACRNX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии ACRNX в 0.83%.


Доходность на риск

TGFRX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGFRXACRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.06

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.90

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

3.28

+4.19

TGFRX vs. ACRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ACRNX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и ACRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGFRXACRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.64

-0.62

Корреляция

Корреляция между TGFRX и ACRNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и ACRNX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACRNX
Columbia Acorn Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и ACRNX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и ACRNX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGFRXACRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-56.70%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-16.63%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-45.58%

-49.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-45.58%

-49.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-16.44%

-75.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-8.79%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.54%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и ACRNX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Columbia Acorn Fund (ACRNX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGFRXACRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

9.42%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

16.02%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

24.81%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

24.92%

+768.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

22.93%

+538.23%