Сравнение TGFRX с ACRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и ACRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и ACRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у ACRNX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 13.73% против 7.83% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и ACRNX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии ACRNX в 0.83%.
Доходность на риск
TGFRX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск
TGFRX
ACRNX
Сравнение TGFRX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | ACRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.06 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.90 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 3.28 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и ACRNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и ACRNX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и ACRNX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и ACRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -56.70% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -16.63% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -45.58% | -49.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -45.58% | -49.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -16.44% | -75.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -8.79% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 4.54% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и ACRNX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Columbia Acorn Fund (ACRNX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 9.42% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 16.02% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 24.81% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 24.92% | +768.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 22.93% | +538.23% |