PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

TGED.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		2.10%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

TGED.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-0.11%
1 год
18.50%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий TGED.TO и XDIV.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

TGED.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.70

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.25

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.61

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

13.61

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.70

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.51

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.74

+0.16

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и XDIV.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.79%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-41.30%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.53%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-17.60%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.38%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.32%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.02%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и XDIV.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.62%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

5.81%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

10.00%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

10.43%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.09%

+0.61%