PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TGED.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		-0.04%10.63%23.62%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у TCSH.TO с доходностью 0.37%.

TGED.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.87%
1 год
15.82%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TGED.TO и TCSH.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TGED.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

5.78

-4.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

10.76

-9.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.86

-1.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

26.59

-25.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

107.81

-103.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

5.78

-4.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

5.30

-4.42

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и TCSH.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.88%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-0.54%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-0.10%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-0.02%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-0.01%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.02%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и TCSH.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

0.13%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

0.37%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

0.46%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

0.71%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

0.71%

+15.98%