Сравнение TGBT.DE с EIB3.DE
TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - TGBT.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 while EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, TGBT.DE returned -2.05%/yr vs 0.63%/yr for EIB3.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TGBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EIB3.DE.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и EIB3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью 0.19%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.51% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | -2.89% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Correlation
The correlation between TGBT.DE and EIB3.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TGBT.DE and EIB3.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
EIB3.DE
Сравнение TGBT.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.50 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и EIB3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGBT.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -6.78% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -1.60% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -1.60% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -5.91% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -0.68% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -2.06% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.54% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и EIB3.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 2.75% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.11% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 2.11% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 1.89% | +3.78% |
Сравнение комиссий TGBT.DE и EIB3.DE
TGBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и EIB3.DE
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EIB3.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 1.95% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
TGBT.DE and EIB3.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TGBT.DE.
TGBT.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TGBT.DE and 0.10% for EIB3.DE.
Подберите оптимальное распределение для TGBT.DE и EIB3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор