Сравнение TFTIX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TFTIX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFTIX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | -2.67% | 18.80% | 14.28% | 20.02% | -17.71% | 16.37% | 17.42% | 8.58% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
TFTIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.23%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFTIX и FRHMX
TFTIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFTIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
TFTIX
FRHMX
Сравнение TFTIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFTIX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.45 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.38 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 9.46 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TFTIX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFTIX и FRHMX
Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | 7.54% | 7.34% | 3.79% | 2.01% | 8.81% | 11.71% | 6.91% | 5.63% | 5.37% | 0.84% | 3.85% | 3.53% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFTIX и FRHMX
Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.99% | -15.96% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -3.42% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -15.96% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.45% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -3.58% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.86% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFTIX и FRHMX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.13% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 2.94% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 4.63% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 5.23% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 5.14% | +10.82% |