PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFRN.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TFRN.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у XUT3.L с доходностью 0.64%.


TFRN.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.02%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.65%
10 лет*

XUT3.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.11%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFRN.L и XUT3.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
1.82%4.10%5.44%4.94%2.04%-0.15%0.57%1.59%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
0.64%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.95%2.92%

Correlation

The correlation between TFRN.L and XUT3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

TFRN.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFRN.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFRN.LXUT3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.61

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.75

17.55

+18.19

TFRN.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFRN.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT3.L равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFRN.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFRN.L и XUT3.L

Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и XUT3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFRN.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-5.45%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.67%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.91%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-5.45%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.55%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.18%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TFRN.L и XUT3.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.14%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFRN.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.39%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.84%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.13%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

1.89%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

1.49%

+0.39%

Сравнение комиссий TFRN.L и XUT3.L

TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFRN.L и XUT3.L

TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы


TFRN.L and XUT3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.

TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.06% for XUT3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и XUT3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор