PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPM с SIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 3 years, TFPM returned 28.25%/yr vs 46.50%/yr for SIL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TFPM и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -2.20%.

TFPM

1 день
4.14%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-15.62%
1 год
19.91%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPM и SIL

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-11.94%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%7.64%

Correlation

The correlation between TFPM and SIL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.63

Over the past year, TFPM and SIL have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

TFPM vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFPMSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.37

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.79

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.91

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

5.09

-3.45

TFPM vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFPM и SIL

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPMSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-82.99%

+46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-37.08%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-37.08%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-30.80%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-51.40%

+37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

13.90%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и SIL

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.92%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPMSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

19.29%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

43.57%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

51.69%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

39.64%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

39.81%

-2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и SIL

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SIL в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.79%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPM and SIL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to TFPM (15.92%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs SIL's -82.99%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPM и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор