Сравнение TFPM с ARRNF
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, ARRNF in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, TFPM returned 28.25%/yr vs 34.73%/yr for ARRNF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и ARRNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у ARRNF с доходностью 28.10%.
TFPM
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARRNF
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPM и ARRNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -11.94% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
ARRNF American Rare Earths Limited | 28.10% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TFPM and ARRNF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TFPM:
$6.04B
ARRNF:
$149.92M
TFPM:
$1.51
ARRNF:
-A$0.02
TFPM:
2.80
ARRNF:
4.42
TFPM:
$453.24M
ARRNF:
-A$128.85K
TFPM:
$337.23M
ARRNF:
-A$385.87K
TFPM:
$354.95M
ARRNF:
-A$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. ARRNF — Ранг доходности на риск
TFPM
ARRNF
Сравнение TFPM c ARRNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPM | ARRNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 0.99 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPM и ARRNF
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и ARRNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -83.01% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -69.13% | +34.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -69.13% | +34.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -60.46% | +31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -46.27% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 49.90% | -37.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и ARRNF
Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.92%, в то время как у American Rare Earths Limited (ARRNF) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 26.35% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 51.26% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 126.90% | -83.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 314.54% | -277.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 289.79% | -252.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и ARRNF
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.79% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и ARRNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TFPM and ARRNF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRNF has higher volatility (26.35%) compared to TFPM (15.92%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs ARRNF's -83.01%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и ARRNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор