PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с FFRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с FFRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX).

TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. FFRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FFRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и FFRCX

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		-0.67%4.38%6.18%10.70%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FFRCX с доходностью -0.67%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRCX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR
Часто сравнивают с FFRCX:
FFRCX с CCLFXFFRCX с CPMPXFFRCX с CWFIXFFRCX с FNILXFFRCX с FOCIXFFRCX с FQTIXFFRCX с FSELX

Сравнение комиссий TFLR и FFRCX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FFRCX в 1.73%.

FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF

Доходность на риск

TFLR vs. FFRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFRCX
Ранг доходности на риск FFRCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c FFRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRFFRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.16

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.52

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. FFRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRCX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FFRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRFFRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.97

+1.14

Корреляция

Корреляция между TFLR и FFRCX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FFRCX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FFRCX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		5.78%6.37%6.09%6.56%2.98%1.86%2.83%4.11%3.64%3.02%3.35%2.70%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FFRCX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки FFRCX в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FFRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRFFRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-22.31%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.63%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.89%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.13%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.61%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FFRCX

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRFFRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.69%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.51%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

3.18%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.67%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.01%

-0.27%