Сравнение TFJL с XTAP
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -4.00%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | 1.40% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
Correlation
The correlation between TFJL and XTAP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TFJL
XTAP
Сравнение TFJL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.00 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 10.94 | -11.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 57.97 | -58.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и XTAP
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -22.13% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -1.72% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -11.83% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -22.13% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.25% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -3.39% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.32% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и XTAP
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.48% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 3.83% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.77% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 14.55% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 14.28% | -5.26% |
Сравнение комиссий TFJL и XTAP
И TFJL, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и XTAP
Ни TFJL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and XTAP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.65%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs XTAP's -22.13%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -4.00% for TFJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
TFJL and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор