PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFJL с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с PMAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 6.67% for PMAP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.71%.

TFJL

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-3.71%
1 год
-2.68%
3 года*
-1.78%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.48%
С начала года
3.71%
1 год
6.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и PMAP

2026 (YTD)2025
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-3.71%-4.64%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.71%5.29%

Correlation

The correlation between TFJL and PMAP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с IEFTFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с TMARTFJL с BALTTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с PQOCPMAP с APXMPMAP с PMFBPMAP с CPSLPMAP с CPSUPMAP с KFEB

Доходность на риск

TFJL vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 66
Ранг коэф-та Мартина
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFJLPMAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
5.83

-6.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
11.64

-12.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.66

-1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

19.21

-19.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

94.83

-95.45

TFJL vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PMAP равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и PMAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFJL и PMAP

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-1.75%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-0.35%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.91%

-0.02%

-23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-0.08%

-15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.07%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и PMAP

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.27%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

0.91%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

1.15%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

2.26%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

2.26%

+6.76%

Сравнение комиссий TFJL и PMAP

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и PMAP

Ни TFJL, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFJL and PMAP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFJL has higher volatility (2.65%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs PMAP's -1.75%.

On 1-year performance, PMAP leads with 6.67% vs -2.68% for TFJL. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.67% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

TFJL and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for PMAP.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор