PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIAX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFIAX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TFIAX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFIAX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%4.85%-12.11%-0.64%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, TFIAX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

TFIAX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.72%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fixed Income Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TIGIXTFIAX с TPLNXTFIAX с TCGAXTFIAX с TPHAXTFIAX с TSGAXTFIAX с TPIAX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий TFIAX и FEDUX

TFIAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

TFIAX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIAX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIAXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.52

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.41

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.62

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

9.52

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIAX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIAX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIAXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.18

+0.69

Корреляция

Корреляция между TFIAX и FEDUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIAX и FEDUX

Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFIAX и FEDUX

Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIAXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-12.00%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.72%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.96%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-6.60%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIAX и FEDUX

Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIAXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.77%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.68%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.68%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

3.14%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

3.14%

+1.29%