Сравнение TFI с ZMUN
TFI (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - TFI tracks the Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y) while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TFI charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности TFI и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
TFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFI и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 1.29% | 1.49% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between TFI and ZMUN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFI vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
TFI
ZMUN
Сравнение TFI c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFI | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 6.54 | -6.03 |
Просадки
Сравнение просадок TFI и ZMUN
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -0.09% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.01% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 0.54% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.54% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 0.54% | +4.46% |
Сравнение комиссий TFI и ZMUN
TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и ZMUN
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.48% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFI and ZMUN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFI is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFI is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
TFI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.28% for ZMUN.
TFI tracks Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y), while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.23% for TFI and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для TFI и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор