Сравнение TFCYX с FMBIX
TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TFCYX charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности TFCYX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFCYX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.92% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 0.65% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between TFCYX and FMBIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFCYX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
TFCYX
FMBIX
Сравнение TFCYX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFCYX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFCYX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TFCYX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFCYX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFCYX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFCYX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | — | — |
Сравнение комиссий TFCYX и FMBIX
TFCYX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFCYX и FMBIX
Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.42% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
TFCYX and FMBIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TFCYX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор