Сравнение TFBYX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
TFBYX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TFBYX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFBYX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFBYX American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund | -0.38% | 5.58% | 5.81% | 7.22% | -3.86% | 0.70% | 2.74% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TFBYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
TFBYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFBYX и GPICX
TFBYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
TFBYX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
TFBYX
GPICX
Сравнение TFBYX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFBYX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 2.51 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.71 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.94 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.53 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 32.23 | -20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFBYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 2.12 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TFBYX и GPICX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFBYX и GPICX
Дивидендная доходность TFBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFBYX American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund | 3.56% | 3.84% | 3.79% | 3.73% | 12.53% | 3.07% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TFBYX и GPICX
Максимальная просадка TFBYX за все время составила -7.41%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFBYX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFBYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -3.10% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.52% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.41% | -2.79% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.04% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.57% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.09% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFBYX и GPICX
American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TFBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFBYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.37% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.56% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 1.14% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.10% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 1.07% | +0.56% |