Сравнение TFBYX с AADBX
TFBYX (American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund) and AADBX (American Beacon Balanced Fund) are both mutual funds - TFBYX is a Short-Term Bond fund managed by American Beacon, while AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, TFBYX returned 2.99%/yr vs 7.38%/yr for AADBX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TFBYX charges 0.57%/yr vs 0.72%/yr for AADBX.
Доходность
Сравнение доходности TFBYX и AADBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFBYX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у AADBX с доходностью 7.96%.
TFBYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
AADBX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.73%
- Всё время*
- 7.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TFBYX и AADBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFBYX American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund | 1.33% | 5.58% | 5.81% | 7.22% | -3.86% | 0.70% | 2.74% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | 7.96% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.16% |
Correlation
The correlation between TFBYX and AADBX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between TFBYX and AADBX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFBYX vs. AADBX — Ранг доходности на риск
TFBYX
AADBX
Сравнение TFBYX c AADBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFBYX | AADBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.87 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 9.86 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFBYX и AADBX
Максимальная просадка TFBYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFBYX и AADBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFBYX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -41.05% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -5.50% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -12.70% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.41% | -17.79% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.73% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.60% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFBYX и AADBX
Текущая волатильность для American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) составляет 0.53%, в то время как у American Beacon Balanced Fund (AADBX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TFBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFBYX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.35% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 6.09% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 8.22% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 11.55% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 12.36% | -10.68% |
Сравнение комиссий TFBYX и AADBX
TFBYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AADBX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFBYX и AADBX
Дивидендная доходность TFBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AADBX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.10% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
TFBYX American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund | 3.75% | 3.84% | 3.79% | 3.73% | 12.53% | 3.07% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFBYX and AADBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AADBX has higher volatility (2.35%) compared to TFBYX (0.53%). In terms of maximum drawdown, TFBYX dropped -7.41% vs AADBX's -41.05%.
AADBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFBYX и AADBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор